Краевой опцион
Почему так хочется продавать края опционов и что лучше продавать 26 мартаFZF Предыдущее мое произведение краевой опцион продажу крайних опционов было отмечено плюсиками более 50 человек.
«Ростех» передумал осваивать медное месторождение Удокан — Новости — NEDRADV
Меня это удивило и обрадовало, поскольку я не предполагал, что такое большое количество людей на смартлабе не просто интересуются опционами, но и разбираются в некоторых особенностях торговли этим инструментом.
До этого у меня было впечатление, что опционами на смартлабе торгуют чуть больше десяти человек.
В продолжение прошлой темы, хочу предложить вам на рассмотрение некоторые рассуждения о том, какие опционы выгоднее продавать. Исходя из этой волатильности, мы можем посчитать ожидаемый средний путь, который пройдет цена базового актива за время [t]. Этот путь назовем [S].
Если мы возьмем краевой опцион на каком-нибудь народные методы лечения простатита отзывы, то при движении базового актива на расстояние [S] цена опциона изменится на некоторое значение. Это будет базовый график, относительно которого мы будем рассматривать разные ситуации.
- Внутренняя и временная цена опциона
- Полученные денежные средства будут использованы для финансирования геологоразведочных работ и развития проекта.
- Программа курса опционы
- Вы точно человек?
Построим график, где синяя линяя — базовый график; желтая линия — ситуация, когда волатильность базового актива 0,95 от опционной волатильности. Что мы видим?
Добрый день, коллеги-корпоративщики и все, кто болеет за российское корпоративное право! Наконец-то появилось время и большое желание написать пост по проблематике российского корпоративного права.
Чем дальше от центрального страйка, тем более целесообразно продавать опционы. А когда волатильность базового актива 0,95 от опционной олимпиан трейдинг опцион, получаем вообще грааль.
А жажда краевой опцион добивает остатки осторожности. Теперь посмотрим на другую ситуацию.
ВТБ приобретает долю в Ведуге
На графике представлены следующие линии: — синяя линяя — базовый краевой опцион — красная линия — волатильность больше в 1,1 раз; — фиолетовая краевой опцион — волатильность больше в 1,5 раза; — зеленая линия — волатильность больше в 2 раза; И тут мы видим, что продажа дальних краев не очень умное решение.
Как только волатильность чуть повысилась была 20, стала 22 с крайними опционами начинаются проблемы.
В торговле надо рассчитывать на жесткие варианты. Подробнее о графике: Это обсчет графика РТС середина марта г.
Стратегии торговли опционами
Срок до экспирации — 1 месяц Волатильность в опционных ценах около 20 11 — центральный страйк соответствует страйку Шаг — один страйк фиолетовая линия — волатильность больше в 1,5 раза; зеленая линия — волатильность больше в 2 раза; Что мы видим? Центральный страйк не является оптимальным для продажи даже при ситуации, когда волатильность увеличится в 2 раза.
При тех параметрах рынка, которые существуют на момент расчета наиболее предпочитаемый для продажи страйк второй от центра. Продажи дальше четвертого страйка от центра не целесообразны. Продажи крайних страйков убыточны.
