Где посмотреть греки опциона
Отличные новости для тех, кто торгует опционами. Мы добавили информацию о греках.
Доска опционов
Причем мы рассчитываем их сами, по модели Блэка, используя оптимальный набор параметров. Во-первых, мы добавили на опционную доску волатильность и все основные греки.
Конечно, это еще. Мы также добавили тету, или скорос ть временного распада — то есть чувствительность временной составляющей премии ко времени, оставшемуся до истечения опциона.
QUIK 7: настройка терминала для торговли опционами
Тета отображается в пунктах цены за день. Ну и еще один важный показатель — вега, чувствительность цены опциона к изменению волатильности.
Мы рассчитываем ее в пунктах цены на 1 процентный пункт изменения IV. Очень.
Дополнительный материал.
Зайдите на доску опционов, откройте меню в правом верхнем углу таблицы и выберите нужные вам показатели. Они тут же добавятся в таблицу.
Навигация по записям
Чтобы стало понятнее, давайте рассмотрим греки на примере опционов на нефть марки WTI с экспирацией в декабре LO. Но давайте вернемся к самому началу: как вы рассчитываете греки? Вот тут мы действительно постарались и использовали весь накопленный опыт.
Греки рассчитываются на основе обобщенной модели Блэка Вики для каждого страйка отдельно.
Для расчета мы используем следующие правила: Подразумеваемая волатильность рассчитывается только из опционов вне денег на основе средней котировки между бид и аск. Расчетное время до экспирации опциона используется календарное, с точностью до секунды.
Безрисковая ставка рассчитывается на основе усредненных бокс-спредов из опционов SPX в где посмотреть греки опциона экспирациях, где ликвидность позволяет с высокой достоверностью определять рыночную цену при помощи котировок бид и аск. Ставка для нерепрезентативных экспираций где посмотреть греки опциона кубически.
Для расчета используется форвардная цена базового актива, также рассчитанная требуются трейдеры на бинарных опционах основе пут-колл паритета.
Это позволяет учитывать в модели ожидаемые дивиденды, не используя прогнозы по дивидендной доходности, предрассчитанные сторонними поставщиками. Благодаря этому мы добиваемся более точной оценки ожиданий.
- Интернет модель заработок
- Доска опционов, греки, калькулятор, динамические заявки, графический анализ
- Финансы в Excel+VBA. Калькулятор опционов по модели Блэка-Шоулза / Хабр
- Октав форум трейдинг
На данный момент IV и греки рассчитываются только в рамках торговой сессии и только по опционам на базовые активы, деноминированные в долларах и евро. В ближайшие недели их список пополнится опционами, котирующимися в рублях. И сколько я должен заплатить, чтобы воспользоваться вашей доской?
Опционный калькулятор
Во-первых, все эти показатели доступны в демо-версии терминала. Она бесплатна и бессрочна: установите и наслаждайтесь.
Вы платите только за сделку. При необходимости, зарегистрируйтесь: это займет всего минуту, а для открытия демо-счета вам нужно всего лишь указать свой номер телефона и задать пароль.
Если что, сразу пишите на support exante.
