Опцион на рубль доллар. Фьючерсный опцион пут и колл. Виды опционов на фьючерс


S - текущая рыночная стоимость базисного базового актива опциона; K - стоимость базисного базового актива опциона, определенная договором; T - время, оставшееся до исполнения опциона; - волатильность вмененная волатильность стоимости базисного базового актива опциона; rd - непрерывно опцион на рубль доллар безрисковая ставка в валюте расчетов; rf - непрерывно начисляемая безрисковая ставка в валюте базисного базового актива.

опцион на рубль доллар

Кредитная организация приобрела опцион типа call на покупку долларов США за рубли со следующими условиями: официальный курс Банка России составляет 52,5 рубля за один доллар США; договором определен будущий курс курс исполнения опциона в размере 54,3 рубля за один доллар США; срок исполнения опциона - 3 месяца 0,25 года ; величина волатильности вмененная волатильность курса рубля по отношению к доллару США принимается равной 23 процентам; непрерывно начисляемая безрисковая ставка по рублю принимается равной 13,5 процента годовых; непрерывно начисляемая безрисковая ставка по долларам США принимается равной 0,14 процента годовых.

Кредитная организация осуществляет расчет величины d:.

опцион на рубль доллар форумы о бинарных опционов